Подключить наушники к геймпаду Xbox 360 - очень легкая задача, нужно лишь наличие этих самых наушников и геймпада. В последнем найдете в нижней части по центру разъем - в него и втыкайте вилку наушников.
Учтите, что наушники в Xbox предназначаются для переговоров с собеседниками (коллегами-геймерами), а не для прослушивания музыки и вообще звуков игры. Если вам нужно именно последнее - подключайте наушники напрямую к телевизору.