Подключить звук на Xbox 360 необходимость возникает, если используется устаревший нынче формат подключения DVI, который звук никак не передает.
Вариантов действия не так много - либо используйте более современные технологии подключения, либо ищите в настройках раздельный выбор источника вывода видео и звука. Без вмешательства в настройку вам не поможет даже кабель с разъемами 3,5 мм.
А вообще, старайтесь избегать DVI, все же не просто так были новые форматы изобретены.