Сохранения игр серии Сталкер находятся на системном диске С. Там вам нужно найти папку "Documents and Settings", затем "All Users".
В ней есть вложенная папка "Документы", в которой и найдете папку "STALKER-*", где "*" - аббревиатура от названия игры, например, STCS (Stalker: Clear Sky).
Проще говоря, ищите по такому пути: C:\Documents and Settings\All Users\Документы\STALKER-STCS\
