Скайрим - одна из тех игр, в которых можно сделать скриншот при помощи собственных возможностей игры. По умолчанию действие создания скриншота назначено на клавишу F12. Просто нажмите ее и ищите снятое изображение в игровой папке.
Кроме того, есть старый добрый способ, но очень неудобный. Это клавиша Print Screen, с последующей загрузкой программы Paint и вставки изображения в него, а далее - сохранение полученной картинки в угодном вам формате.
Есть и альтернатива в виде сторонних приложений, среди которых наиболее удобным многими считается программа Fraps. Последняя умеет не только быстро делать качественные скриншоты, но и отображать частоту кадров в игре, а также записывать видео, что для многих геймеров тоже полезно.