Этерий в Skyrim нужно будет искать в ходе прохождения квеста "Затерянное в веках". По мере выполнения квеста вы посетите кузницу и сможете создать артефакт из этерия.
А вот в процессе выполнения других заданий можно будет найти еще этериевые осколки, что позволит создать последовательно сначала второй, а затем и третий артефакты.
Ключевая информация на этот счет - этерий в Скайрим можно найти исключительно в сундуках, которые находятся в двемерских руинах. Все силы в поисках нужных ресурсов бросайте именно туда, в других местах искать бесполезно.