Как вы понимаете, стандартными игровыми средствами проходить сквозь стены в Скайрим у вас никак не получите.
Это чисто читерская возможность, под которую разработчики даже выделили отдельный чит-код.
Как и другие коды, он вводится после того, как откроете консоль (клавиша "~", она же тильда), и введете команду tcl.
При этом учтите, что далеко не на все случаи жизни код этот подходит - кое-где есть невидимые стены, являющиеся ограничителями карты (она, какой бы огромной ни была, все же не бесконечная). Вот такие стены уже никак не пройти, что бы вы ни писали в консоли.