Учитывая "сырость" игры Rust как проекта удивляться нестабильности его работы не стоит. Он по-прежнему находится на стадии альфа-тестирования, потому всяческие баги и вылеты являются обычным делом.
Отдельно стоит упомянуть, что вероятность вылетов Rust сильно увеличивается на пиратских копиях игры, а также у игроков, использующих читы.
Кроме того, выбрасывать из игры на рабочий стол может из-за нестабильности серверов Rust, в этом случае придется поискать другой сервер, более надежный. Методом проб и ошибок обязательно найдете подходящий.
Еще вариант - не исключено, что Rust была некорректно установлена. Нужно переустановить ее, а также DirectX и другие нужные для корректной работы приложения.
Также возможная причина таится в ненадежном интернет-подключении. Особенно это касается подключений через технологию ADSL и другие, использующие модемы.
Пагубно на стабильность работы Rust может влиять и активный антивирусник. Их настоятельно рекомендуется перед запуском игры отключать, так как подобные утилиты любят блокировать отдельные соединения.
А вообще, причин, по которым Rust вылетает - очень много, а вариантов, как это можно исправить - еще больше. Они будут варьироваться от случая к случаю, мы же упомянули только самые ключевые из них.