Причины вылетов игры Метро 2033 на рабочий стол практически полностью совпадают с причинами, по которым эта же игра не запускается на других компьютерах.
Следовательно, проверять стоит начинать с соответствия вашего ПК минимальным системным требованиям проекта. Чаще всего всяческие проблемы сопровождают именно недостаточно мощные компьютеры.
Пробуйте обновлять драйвера видеокарты и звуковой карты, а также убедитесь, что установлен Physx, Visual C++ 2012 и последняя версия DirectX. Еще Metro 2033 может вылетать, если у вас подключено сразу две видеокарты. Проблема решается извлечением второй, если они разные - вытаскивайте менее мощную.
Также можно попробовать запустить приложение в оконном режиме, для чего найдите файл user.cfg в папке с игрой (или в папке C:\Users\Имя пользователя\AppData\Local\4A Games\Metro Last Light), откройте его при помощи обычного блокнота Windows и замените строку "r_fullscreen on" на "r_fullscreen off".
