Сохранения Half-Life: Alyx находятся по разному пути, который зависит от используемой вами операционной системы. Так как подавляющее большинство игроков предпочитает Windows, начнем именно с последней. В таком случае путь к сейвам обычно выглядит следующим образом:
[папка с установленной игрой]\game\hlvr\SAVE\S*\
Отметим, что эта самая папка с установленной игрой может серьезно варьироваться от одного пользователя к другому, так как все зависит от ваших настроек Steam. Также имейте в виду, что сохранения синхронизируются со Steam Cloud.
Что касается операционной системы Linux, то здесь сейвы Half-Life: Alyx вы найдете по следующему пути:
[Папка со Steam]/steamapps/compatdata/546560/pfx/
