Место, где вам стоит искать сохранения от игры GTA 4, напрямую зависит от того, какую операционную систему вы используете на своем компьютере.
Если у вас Windows XP - заходите на системный диск С, там найдите папку "Documents and Settings", в ней - папку, названную именем администратора, открыв ее, ищите папку "Local Settings", в нем - очередная папка "Application Data".
В ней и содержится папка "Rockstar Games", в которой вы найдете непосредственно папку ГТА 4, где и хранятся ваши сохранения.
Если вы используете Windows 7, то заходите на диск С, там открывайте папку "Users". В ней ищите папку, названную именем администратора компьютера, далее - папки "AppData", затем "Local". В последней найдете все ту же папку "Rockstar Games", содержащую в себе папку ГТА 4 "savegames" с вашими сохранениями.
Последний вариант актуален не только для Windows 7, но и Windows 8.