При установке игры вы сами задаете папку, куда будут распаковываться файлы игры - именно там она впоследствии и находится.
Есть еще варианты узнать, где находится GTA 4 на вашем компьютере - например, через пункт "Свойства" в контекстном меню ярлыка игры.
Альтернатива - все тот же пункт "Свойства", но уже в контекстном меню, вызванном в меню "Пуск" в списке приложений, которые у вас установлены.
Также можете воспользоваться функцией поиска по компьютеру, где можно задавать запросы с разными вариантами - GTA 4, GTA IV, Grand Theft Auto 4, Grand Theft Auto IV, ГТА 4 и так далее.
