Counter Strike - не та игра, в которой можно сохраняться. Она имеет мультиплеерную направленность, как результат - в ней не предусмотрена возможность сохранять игру, как и в других подобных.
Наличие загрузки и сохранения в CS было бы нечестным по отношению к другим игрокам. Тем более, представьте себе ситуацию - вы убили врага, и тут вас отбрасывает назад на какое-то время, фраг забрали, а враг снова жив. Интересно было бы? Именно потому сохранений в Counter Strike нет.
Правда, есть одно исключение, имеющее название Counter Strike: Deleted Scenes, там вместо многопользовательского режима имеется одиночная кампания, в которой не сохранять игру может быть чревато.
Чтобы сохраняться в такой КС, вам нужно пользоваться либо кнопкой быстрого сохранения (по умолчанию - F5), либо выходить в главное меню, где предусмотрен соответствующий пункт, отвечающий за сохранение и загрузку.