Сохранения Black Mesa вы можете найти в одной из внутренних папок в корневой папке самой игры. То есть вам нужно знать путь, по которому у вас она была установлена - он обычно индивидуален и значительно разнится от одного пользователя к другому. Узнать путь к корневой папке игры можно, например, кликнув правой кнопкой мыши по ярлыку игры и выбрав пункт "Свойства", там будет показана нужная вам информация.
Что касается того, где именно там искать сейвы Black Mesa, то путь будет выглядеть примерно так:
*папка с установленной игрой*\bms\save
Напоследок отметим очень важную информацию: файлы сохранений от оригинальной версии игры и той, что распространяется посредством Steam, не являются совместимыми. То есть не могут заменять друг друга.